2017年10月23日上午，澳大利亚科廷大学Kok Lay Teo（张国礼）教授在博识楼434会议室做了题为《Portfolio optimization using a new probabilistic risk measure》的讲座。张教授在讲座中深入浅出地介绍了一种使用基于概率的风险测度的投资组合最优化方法。本次讲座由副院长刘慧主持，来自统计与信息学院的教师和研究生20余人参加讲座。

Kok Lay Teo（张国礼）教授，现任澳大利亚Curtin University（科廷大学）John Curtin杰出贡献教授。1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任。2005年至2010年任科廷大学数学与统计学系主任，首席教授。张教授主要从事金融投资组合优化、最优控制与鲁棒控制理论等方面的工作，在运筹学以及优化算法方面有着很深的学术造诣，出版英文专著5部，发表高水平和高影响的学术论文500余篇，并设计开发软件MISER 3.3。张教授应邀作过许多重要的学术报告，得到了国际学术界的高度认可，并作为大会主席组织了多个专题国际学术大会。